Econometrie Panel

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Document relatif à l’économétrie

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  Intro MCO Simples diff´erences Double diff´erences Double diff´erences et variables instrumentales M´ethodes ´el´ementaires de panel : doublesdiff´erences et effets fixes http ://pagesperso-orange.fr/pierre.andre01/EconometriePierre ANDREpierre.andre@u-cergy.fr  Intro MCO Simples diff´erences Double diff´erences Double diff´erences et variables instrumentales M´ethodes ´el´ementaires de panel Donn´ees de panel : on suit un mˆeme ´echantillon (personnes, m´enages, . . . ) au cours du temps. Cela permet de voir l’´evolution compar´ee :De ceux qui ont b´en´efici´e d’un traitement : RSA, traitementm´edical,  . . . De ceux qui n’ont pas b´en´efici´e de ce traitementNotations :On a un individu  i  , mais aussi des dates  t  On note donc les variables pour un individu  x  it  ,  y  it  ,  . . . Le terme d’erreur peut s’´ecrire  ε it   =  c  i   +  u  it  c  i   repr´esente les composantes de  ε it   qui ne changent pas au coursdu temps  Intro MCO Simples diff´erences Double diff´erences Double diff´erences et variables instrumentales Panel : estimation par MCO On peut toujours estimer le mod`ele par les MCO  y  it   =  x  it   β  +  ε it   si Corr  ( x  it  , ε it  ) On appelle ¸ca le mod`ele des MCO sur donn´ees empil´eesEn g´en´eral, les diff´erentes observations du mˆeme individu sontcorr´el´ees :  Corr  ( ε it  , ε it   ) > 0Il faut corriger les ´ecarts-types pour cela : comme pour desobservations par cluster.  Intro MCO Simples diff´erences Double diff´erences Double diff´erences et variables instrumentales Panel : estimation par MCO Estimation par les MCO du mod`ele :  y  it   =  x  it   β  +  ε it   si  Corr  ( x  it  , ε it  ) En g´en´eral, les diff´erentes observations de la mˆeme date corr´el´ees : Corr  ( ε it  , ε  jt  ) > 0Il est (un peu) plus difficile de contrˆoler pour des cluster au cours dutemps et entre individusLa solution la plus simple est de contrˆoler pour les diff´erences entredates avec un effet fixe pour chaque date :  y  it   =  x  it   β  +  δ t   +  ε it  Une fois que chaque date a son effet propre, il devient possible que ε it   ⊥⊥  ε  jt  A ces deux subtilit´es pr`es, on peut utiliser les MCO sur des donn´eesde panel(De mˆeme pour les variables instrumentales)
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